单选题

风险价值(VaR)估算方法历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )

A. 选用的历史区间与预测区间大致相同,时间相隔越近越好
B. 选用的历史区间与测算区间不需要一致,时间间隔越远越好
C. 选用的历史区间与预测区间需要完全一致,时间相隔越接近越好
D. 选用的历史区间与测算区间需要完全一致,时间间隔越远越好

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单选题
风险价值(VaR)估算方法历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )
A.选用的历史区间与预测区间大致相同,时间相隔越近越好 B.选用的历史区间与测算区间不需要一致,时间间隔越远越好 C.选用的历史区间与预测区间需要完全一致,时间相隔越接近越好 D.选用的历史区间与测算区间需要完全一致,时间间隔越远越好
答案
单选题
风险价值(VaR)估算方法,历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )。
A.选用的历史区间与测算期间不需要一致,时间相隔越远越好 B.选用的历史区间与测算区间大致相同,时间相隔越近越好 C.选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越近越好 D.选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越远越好
答案
单选题
风险价值(VaR)的估算方法包括()。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
多选题
风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案
单选题
VaR值的局限性不包括( )。
A.市场非流动性因素 B.单边市场走势极端情况 C.无法预测尾部极端损失的情况 D.无法反映高阶非线性特征
答案
单选题
关于常用的VAR估算方法—历史模拟法,下列表述正确的是(  )。
A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算 B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
答案
单选题
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是()。
A.互换合约 B.交易活跃的金融产品 C.交易不活跃的金融产品 D.场外信用衍生产品
答案
单选题
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是()
A.交易不活跃的金融产品 B.交易活跃的金融产品 C.场外信用衍生产品 D.互换合约
答案
单选题
下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是(    )。
A.交易不活跃的金融产品 B.交易活跃的金融产品 C.场外信用衍生产品 D.互换合约
答案
单选题
VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
热门试题
历史模拟法在计算VaR时,具有的优点有() VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 风险价值(VAR)模型,()估算银行真实损失的金额 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有() 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有() 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。 计算VaR的历史模拟法存在许多不足,包括(  )。 历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括(  )。 VaR方法历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为,历史模拟法需要的数据以100个为宜。(  ) 在风险价值估算方法中,( )被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。 VAR的计算方法有( )。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法 下列各项中属于投资项目特有风险衡量方法中模拟分析法的局限性的是() 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
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