单选题

关于常用的VAR估算方法—历史模拟法,下列表述正确的是(  )。

A. 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算
B. 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得
C. 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
D. 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值

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换一换
单选题
关于常用的VAR估算方法—历史模拟法,下列表述正确的是(  )。
A.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布,利用历史数据对未来方向进行估算 B.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值,组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得 C.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 D.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布,依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值
答案
单选题
下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中,正确的是()
A.参数法又称为方差—协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设 B.参数法又称为方差—协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因子收益变化 C.参数法又称为方差—协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布 D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
答案
单选题
(2017年)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中,正确的是()。
A.参数法又称为方差—协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设 B.参数法又称为方差—协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因子收益变化 C.参数法又称为方差—协方差法,该方法无需在事先确定风险因子收益或概率分布 D.参数法又称为蒙特卡洛模拟法
答案
单选题
风险价值(VaR)的估算方法包括()。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案
多选题
在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,下列表述正确的是( )。
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设 B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布 C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性 D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据
答案
单选题
风险价值(VaR)估算方法历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )
A.选用的历史区间与预测区间大致相同,时间相隔越近越好 B.选用的历史区间与测算区间不需要一致,时间间隔越远越好 C.选用的历史区间与预测区间需要完全一致,时间相隔越接近越好 D.选用的历史区间与测算区间需要完全一致,时间间隔越远越好
答案
单选题
风险价值(VaR)估算方法,历史模拟法有其局限性,VaR所选用的历史样本期间十分重要,以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是( )。
A.选用的历史区间与测算期间不需要一致,时间相隔越远越好 B.选用的历史区间与测算区间大致相同,时间相隔越近越好 C.选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越近越好 D.选用的历史区间与测算期间需要完全一致,时间相隔越远越好
答案
多选题
关于计算VaR值的历史模拟法,下列说法正确的是()。
A.考虑了“肥尾”现象 B.风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性的收益率波动 C.通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型 D.存在模型风险 E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
答案
单选题
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是()。
A..蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 B..蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 C..蒙特卡洛模拟法计算量较大 D..蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
答案
单选题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。
A.蒙特卡洛模拟法计算量较大 B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要 C.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程 D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
答案
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关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。 (2017年真题)下列关于常用的VAR估算方法—参数法的说法中,正确的是( )。 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有() 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有() 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。 风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法 关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法,以下表述正确的是()。  关于风险价值(VaR),下列表述正确的有()。 关于风险价值VaR,下列表述正确的是() VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 下列不是最常用的VaR估算方法的是( )。 VaR方法历史模拟法不需要大量的历史数据。通常认为,历史模拟法需要的数据以100个为宜。(  ) 关于建设投资简单估算法的方法,下列表述正确的有() 下列表述正确是() (2018年)关于风险价值VaR,下列表述正确的是()。 VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 最常用的VaR估算方法不包括() 最常用的VaR估算方法不包括(  )。
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