VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法

方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ参数法又称方差—协方差法<br/>Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法<br/>Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值<br/>Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括(　　)。 计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括(　　)。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（） 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是( )。 计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（） 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是() 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）。   关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（　　）。Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型 运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（） 下列属于典型的完全估值法的有（）。<br/>Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法<br/>Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法 下列属于典型的完全估值法的有( )。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法