在风险价值估算方法中，（　）被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

风险价值VaR是指（） 风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（）Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（） 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 风险价值（VaR）又称（　　）。 风险价值（VaR）又称（ ）。 下列不是最常用的VaR估算方法的是（ ）。 最常用的VaR估算方法不包括（） 最常用的VaR估算方法不包括（　　）。 (2017年)风险价值VaR是指（）。 风险价值（VaR）估算方法，历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ）。 风险价值（VaR)估算方法历史模拟法有其局限性，VaR所选用的历史样本期间十分重要，以下对历史模拟法选用测算区间说法正确的是（ ） 目前最常用的VaR估算方法不包括（　　）。 下列不属于最常用的VaR估算方法的是（ ）。 下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。 计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是()。 （2017年真题）风险价值VaR是指（ ）。 某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。 目前最常用的风险价值估算方法不包括（　）。