计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。

市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等（） 目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。 目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（ ）。 VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。(　　) 市场风险量化分析要结合使用VaR计量和( ) 在风险价值估算方法中，（　）被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。 计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是()。 关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 出口羊毛计算重量，通常采用的计量方法是( )。 出口羊毛计算重量，通常采用的计量方法是： 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。 （　　）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。 商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。