计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。

根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　） 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等（） 市场风险量化分析要结合使用VaR计量和( ) 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。 压力测试是一种风险计量方法（） 压力测试是一种风险计量方法。（ ） 设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。Ⅰ.自身业务性质，规模和复杂程度Ⅱ.内部控制水平Ⅲ.压力测试结果Ⅳ.能够承担的市场风险水平Ⅴ.定价、估值和市场风险计量系统 市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理（） 市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ） 黄金的计量单位有多种，国际市场通常采用盎司进行计量，国内市场通常采用克进行计量，两种计量单位的转换标准为（）。 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（） 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（） 关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。 下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有(〕。 Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 Ⅱ.可以恨据历史上发生的极端事件来生成压力洲试的假设前提 Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ.在信用风险领城可以从违约概率入手进行压力测试 Ⅴ.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充 下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是(    )。 下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（　　）。Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是(    )