商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。
A. 参数法
B. 历史模拟法
C. 情景分析法
D. 蒙特卡洛模拟法
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商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。
A.方差一协方差法 B.历史模拟法 C.情景分析法 D.蒙特卡洛模拟法
答案
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。
A.参数法 B.历史模拟法 C.情景分析法 D.蒙特卡洛模拟法
答案
目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（ ）。
A.方差—协方差法 B.正态分布法 C.历史模拟法 D.情景模拟法 E.蒙特卡洛模拟法
答案
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括( )。
A.方差一协方差法 B.历史模拟法 C.情景分析法 D.蒙特卡洛模拟法
答案
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（）。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（ ）。
A.4 B.3 C.2 D.5
答案
商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（）
A.2 B.5 C.3 D.4
答案
个人抵押贷款在各商业银行较为普遍，其特点不包括（ ）。
A.先授信，后用信 B. C.贷款用途比较综合 D.一次授信，循环使用
答案
商业银行采用的担保方式不包括( )。
A.留置 B.抵押 C.保证 D.口头承诺
答案
商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（）
A.置信水平提高,VaR不变 B.置信水平越高,VaR越小 C.置信水平越高,VaR越大 D.置信水平越高,意味着资产损失在持有期内超出VaR的可能性越大
答案
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在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。
在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）
根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。
商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于( )。
根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（ ）。
商业银行中，计量操作风险的方法不包括（）
商业银行可以采取的风险识别方法不包括( )。
商业银行可以采取的风险识别方法不包括（）
商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（ ）。
商业银行选择国别风险计量方法的依据不包括（）
商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是( )
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。
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计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。
假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）
假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为（）。
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