商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 风险价值现已成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（ ） 商业银行可以采用标准法或内部评级法计量市场风险资本要求（） 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（）。 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。 按照《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量操作风险资本要求（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于(    )。 采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项（） 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行（） 商业银行采用复杂的风险计量模型在提高计量准确性的同时，也带来了模型风险。( ) 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。（　　） 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍（） 商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ ）。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（　　）。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（　　）。 商业银行市场风险加权资产计量的方法包括标准法和内部模型法（）