多选题

在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有()。

A. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
B. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
C. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
E. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总

查看答案
该试题由用户661****41提供 查看答案人数:36376 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户661****41提供 查看答案人数:36377 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有(  )。
A.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总 B.使银行各类风险之间进行比较和汇总 C.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总 D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示 E.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示
答案
多选题
在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有()。
A.将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示 B.使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总 C.使银行各类风险之间进行比较和汇总 D.将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示 E.使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
答案
多选题
在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有(     )。
A.将不同的业务市场风险用一个确切的VAR值来表示 B.使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总 C.使不同的业务之间的市场风险可以进行比较和汇总 D.使银行各类风险之间进行比较和汇总 E.将不同类别的市场风险用一个确切的VAR值来表示
答案
多选题
商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()
A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 C.将隐性风险显性化之后,有利于进行风险的监测、管理和控制 D.风险价值具有高度的概括性,简明易懂 E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
答案
多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格的历史观测期至少为一年 E.持有期为10个交易曰
答案
多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格的历史观测期至少为一年 E.持有期为10个营业日
答案
多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.应采用历史模拟法计算VaR值 C.持有期为10个交易日 D.至少每三个月更新一次数据 E.市场价格的历史观测期至少为一年
答案
多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有(  )。
A.应采用历史模拟法计算VaR值 B.至少每三个月更新一次数据 C.置信水平采用99%的单尾置信区间 D.市场价格的历史观测期至少为一年 E.持有期为10个交易日
答案
多选题
商业银行市场风险内部模型的定量要求有( )。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间 B.应采用历史模拟法计算VaR值 C.持有期为10个经营日 D.至少每三个月更新一次数据 E.市场价格的历史观测期至少为一年
答案
单选题
根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的,内部模型法资产覆盖率应不低于()
A.40% B.50% C.60% D.70%
答案
热门试题
商业银行市场风险加权资产计量的方法包括标准法和内部模型法() 根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由()人员负责。 《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行的内部审计主要针对业务经营部门,与市场风险管理部门无关() 商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型(  )。 商业银行应当对市场风险实施限额管理,市场风险限额主要包括()。(《商业银行市场风险管理指引》第23条) 《商业银行市场风险管理指引》中,市场风险可以分为() 商业银行采用的内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型()。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行() 商业银行市场风险控制的主要方法有( )。 商业银行市场风险控制的主要方法有() 商业银行采用内部模型法计量市场风险的,需经银监会核准,且内部模型法覆盖率不得低于()。 商业银行采用内部模型计算市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为内部模型( )。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR乘数因子不得低于(  )。 商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有()。 根据《商业银行市场风险管理指引》,下列说法中,正确的有( )。 下列各项属于商业银行市场风险限额管理中的风险限额的有( )。 在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够() 在商业银行市场风险管理中,风险价值(VaR)方法能够()。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位