有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零

在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（） 当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　） 对于两种风险资产组成的投资组合，能够最大程度的降低投资组合的风险时，他们之间的相关系数为(  )。 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。 无风险资产和风险资产的相关系数为（）。 无风险资产与风险资产的相关系数为() 假设其他条件不变，当各项资产间的相关系数（ ）时，风险分散效果较好。 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大 无风险资产和风险资产之间的相关系数是（ ）。 利用两种资产构建组合，两种资产相关系数越（）则越有利降低组合风险，卖空（）限制，组合收益可超出两种资产的收益率 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） (2018年)无风险资产与风险资产的相关系数为（）。 风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（　　）。 对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为（）。 利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率 当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用。()