无风险资产和风险资产的相关系数为（）。

无风险资产的风险为（ ）。 （）能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大 假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是（） 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。 按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。 无风险资产的贝塔值为（） 下列属于无风险资产的是（）。 无风险资产的贝塔值为（） 当存在无风险资产可按无风险报酬率自由借贷，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（） 当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（） 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低?（　　） 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低？（ ）。 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，下列（）等权重投资组合的风险最低 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（ ）。 有两种风险资产，相关系数为（）时在实施风险分散化之后风险可以降到零 无论资产之间相关系数的大小如何，投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险（） 无论资产之间相关系数的大小如何，投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险。（ ）