（2018年真题）无风险资产与风险资产的相关系数为（ ）。

当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较好；当相关系数为负时，风险分散效果较差（） 无风险资产的风险为（ ）。 （2018年真题）证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（ ）。 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 （2015年真题）股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4。哪种等权重投资组合的风险最低?（ ） （2018年真题）利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 (2017年)无风险资产的贝塔值为（）。 (2018年)构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）。 在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大 （2017年真题）在不允许卖空的情况下，某投资组合按适当比例买人两种风险证券获得了无风险的证券组合，这两种证券相关系数可能为（ ）。 （2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。 能够反映投资者投资于有效风险组合和无风险资产收益与风险的关系的是（）。 （2021年真题）对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。 假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是（） 与不存在无风险资产的有效前沿相切的无差异曲线，和存在无风险资产的有效前沿是相交的。（ ） 如果引入无风险资产，下图显示了资产组合的可行域和有效边界。当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为()。 （2020年真题）一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（　　）。 按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。