马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（）

根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（　） 在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是()。 下列选项为马柯维茨“资产组合”理论的基本假设是（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（） 马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合（） 利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率 (2018年)利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（），越有利于降低组合风险；卖空（）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 利用两种资产构建组合，两种资产相关系数越（）则越有利降低组合风险，卖空（）限制，组合收益可超出两种资产的收益率 （2018年真题）利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 （），美国经济学家哈里?马柯维茨发表了《资产组合选择一投资的有效分散化》论文，成为现代证券组合管理理论的开端。 某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为（ ）。 某资产组合含甲、乙两种资产，两种资产收益率的标准差分别是6%和9%，投资比重分别为40%和60%，两种资产收益率的相关系数为0.6，则该资产组合收益率的标准差为 当两种资产投资收益率的协方差为正时,意味着两种资产收益率变动方向()。 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（） 马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。() 根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。 马科维茨描述的资产组合理论主要着眼于（） 马科维茨提出了资本资产定价模型，威廉夏普提出了资产组合理论（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（） 马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（ ）。