按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。

对于由两种股票构成的资产组合,当他们之间的相关系数为（）时,能够最大限度地降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（ ）时，能够最大限度地降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（　　）时，能够最大限度地降低组合风险。 对于由两种股票构成的资产组合，当它们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险。   对于由两种股票构成的资产组合，当他们之间的相关系数为（）时，能够最大限度地降低组合风险 马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 两种资产构建的投资组合，其预期收益率大小与两种资产的比例及相关系数的关系分别是（） 根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于0，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（） 对于由两种股票构成的资产组合，为了能够最大限度地降低组合风险，两种股票之间的相关系数应为（）。 当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（　　） 对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。 对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（） 对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（） 资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。() 单一资产方差不变，相关系数（　　），资产组合的方差（　　）。