常用的风险价值模型技术主要有（ ）Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论

计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（　） 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法 目前常用的风险价值模型技术主要有（  ）。 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。<br/>Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值<br/>Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑<br/>Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设<br/>Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（　　）。 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（） VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（） 用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 下列哪些属于市场风险的计量方法?( ) Ⅰ.外汇敞口分析 Ⅱ.久期分析 Ⅲ.返回检验 Ⅳ.情景分析 Ⅴ.方差一协方差法 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。