单选题

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是(  )。
Ⅰ.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ.蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ

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单选题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()
A.方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑 C.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍有一定的假设 D.蒙特卡洛模拟法的计算量大
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A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ和Ⅱ D.只有Ⅰ
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