以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（ ）。
A. 对于非线性产品估值准确性较低
B. 对于期权类产品，VaR值准确性较低
C. 计算效率较低
D. 结果解释说明较难
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以下选项中，不属于方差——协方差法的缺点的是（ ）。
A.对于非线性产品估值准确性较低 B.对于期权类产品，VaR值准确性较低 C.计算效率较低 D.结果解释说明较难
答案
以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是( )。
A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征 B.依赖分布假设 C.实施难度较难 D.计算效率较高
答案
以下选项中，不属于方差——协方差的缺点的是( )。
A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征 B.对结果的解释说明较难 C.计算的效率较低 D.VaR值准确性较低，尤其对于期权类产品
答案
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（）
答案
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（）
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具的风险
答案
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（ ）。
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能充分度量非线性金融工具的风险
答案
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具（如期权）的风险
答案
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。
A.能预测突发事件的风险 B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C.不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响 D.能准确度量非线性金融工具(如期权)的风险
答案
市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。
A.加权平均值 B.调和平均值 C.算术平均值 D.几何平均值
答案
协方差
答案
热门试题
在线性回归的模型中，均值属于，方差属于，相关系数属于，协方差阵属于（）
计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（ ）
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（ ）。
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。
用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（ ）。
下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。
下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。
市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（ ）。
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。
用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。
用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。
以下不属于处方差错内容的是
以下不属于处方差错内容的是（）
VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法
VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法
下列哪些属于市场风险的计量方法?( )
Ⅰ.外汇敞口分析
Ⅱ.久期分析
Ⅲ.返回检验
Ⅳ.情景分析
Ⅴ.方差一协方差法
用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，（）。
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
下列选项中，不属于“发药”过程中，处方差错防范措施的是
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