下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（）

用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（　） 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（） 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，（）。 VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法 VAR的计算方法一般包括（ ）、方差-协方差法、蒙特卡洛法 用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　） 关于协方差，下列说法正确的有（）。 VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 下列关于协方差和相关系数的说法，正确的是（） 我们可以手动计算协方差矩阵，也可以利用（请大写英文）【 】计算协方差矩阵？ 下列关于协方差和相关系数的说法中，正确的有（） 下列关于协方差和相关系数的说法中,正确的有()。