有效证券组合的特征包括（）。<br/>Ⅰ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最低的<br/>Ⅱ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的<br/>Ⅲ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的<br/>Ⅳ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的

证券组合的叫行域中最小方差组合( )。 考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。 投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()． Ⅰ是该投资者的最优证券组合 Ⅱ是方差最小组合 Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度 Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小   证券市场线反映了单个证券市场与市场组合的协方差和其预期收益之间的（）关系 投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（　　）．Ⅰ是该投资者的最优证券组合Ⅱ是方差最小组合Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。 关于证券投资组合的方差,以下说法正确的有（）。 有效边界FT上的切点证券组合T具有（）几个重要的特征。Ⅰ.切点证券组合T与投资者的偏好相关Ⅱ.T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合Ⅲ.有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合Ⅳ.切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关 如果以组合的投资目标为标准对证券组合进行分类，那么，常见的证券组合类型包括（）。 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。 有效边界上的点对应的证券组合称为有效证券组合。 （ ） 已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11 证券特征线表示证券期望收益率与证券方差的正向关系。（ ） 下列属于有效边界FT上的切点证券组合T具有的特征的有（　　）。Ⅰ 切点证券组合T与投资者的偏好相关Ⅱ T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合Ⅲ 有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合Ⅳ 切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关 下列属于有效边界FT上的切点证券组合T具有的特征的有（）。Ⅰ切点证券组合T与投资者的偏好相关ⅡT是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合Ⅲ有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合Ⅳ切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关 （2021年真题）投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合（ ）．Ⅰ是该投资者的最优证券组合Ⅱ是方差最小组合Ⅲ投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度Ⅳ投资者在所有有效组合中，该组合风险最小 有效边界盯上的切点证券组合T具有(　　)三个重要的特征。 证券市场线反映了单个证券市场与市场组合的协方差和其预期收益之间的（    ）关系。