有效证券组合的特征包括（）。Ⅰ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其风险收益率是最低的Ⅱ在方差（从而给定了标准差）水平相同的组合中，其期望收益率是最高的Ⅲ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最大的Ⅳ在期望收益率水平相同的组合中，其方差（从而标准差）是最小的

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 接3题，证券组合的标准差为（） 已知A资产与市场组合之间的协方差为54%，A资产的标准差为20%，市场组合的标准差为45%，则A资产的β系数为 方差和标准差的换算公式为：方差等于标准差的算术平方根（） 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（） 一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（ ） 证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（） 方差是标准差的平方 方差的平方是标准差。() 方差和标准差均属于（） 方差和标准差的意义。 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（） 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（） 假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为10%和12%，投资比例为0.4和0.6，相关系数为0.8，计算A、B证券组合报酬率的协方差和标准差。 标准差和方差适用于（ ）。 方差与标准差的关系为（） 方差和标准差的优点、缺点 （2019年）证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（ ） 标准差与方差不同的是，标准差和变量的计算单位相同。