ARIMA模型根据原序列是否平稳以及回归中所含部分的不同，包括（）。 Ⅰ．移动平均过程 Ⅱ．自回归过程 Ⅲ．自回归移动平均过程Ⅳ．ARIMA过程

回归方程总体线性显著性检验的原假设是模型中所有的回归参数同时为零。 多元线性回归中，可决系数是评价模型拟合优度好坏的最佳标准。 ADF检验中的三个模型必须同时拒绝原假设，才可以认为该序列是平稳的（） 时间序列回归中OLSE的有限样本性质为无偏性，有效性，正态性（） 根据序列的统计特性，时间序列可分为平稳时间序列和非平稳时间序列。 为建立回归模型，将非稳定时间序列转换为稳定序列，需要（　　）。 为建立回归模型，将非稳定时间序列化为稳定序列，需要（ ）。 在多元线性回归中，前进法在模型的变量选择，一般选择什么为依据（） 下列关于时间序列模型，说法正踊的是（ ）。 Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数 Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数 Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关 Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 原砂中所含直径（）0.022mm的部分其百分数即为原砂的含泥量。 中国大学MOOC: 非平稳时间序列，往往会导致多元回归分析中的虚假回归问题 ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性 ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性（） 下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 在一元回归中，回归平方和是指（　　）。 中国大学MOOC: 下面哪种不是平稳时间序列常见的模型 香港回归中国是在()年。 ADF检验回归模型为则原假设为（　　）。 下列关于时间序列模型，说法正确的是（）。<br/>Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数<br/>Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数<br/>Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关<br/>Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关 ADF检验可以用来检验含有高阶序列相关的序列是否平稳性问题。( )