单选题

商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。

A. 第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR
B. 第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR
C. 两种方案的VaR值不可比
D. 由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等

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单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则(  )。
A.条件不足,无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()
A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.条件不足,无法判断 D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
A.第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR B.第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR C.两种方案的VaR值不可比 D.由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.风险价值(VaR)减少 B.风险价值(VaR)增大 C.风险价值(VaR)不变 D.风险价值(VaR)增大或减少
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.条件不足,无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.两种方案计算出来的风险价值相同 D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
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商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值约为()
A.100万元 B.700万元 C.至少700万元 D.至多700万元
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单选题
商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为(  )。
A.100万元 B.700万元 C.多于700万元 D.小于700万元
答案
多选题
商业银行要计量交易对手的风险的交易是()。
A.债券交易 B.债券回购 C.期货交易 D.远期交易 E.即期外汇买卖
答案
单选题
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为(??)。
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单选题
假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为()。
A.等于632万美元 B.大于631万美元 C.小于631万美元 D.小于473万美元
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