单选题

假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。

A. 该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B. 该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C. 该组合当前的市场价值为297万元
D. 该组合当前的损失价值为3万元

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单选题
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下,每日VaR为300万元,则下列表述正确的是()。
A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元 C.该组合当前的市场价值为297万元 D.该组合当前的损失价值为3万元
答案
单选题
假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99%置信水平)已经确定,则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为(  )。
A.4.0×VaR B.4.5×VaR C.3.0×VaR D.3.5×VaR
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.风险价值(VaR)减少 B.风险价值(VaR)增大 C.风险价值(VaR)不变 D.风险价值(VaR)增大或减少
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
A.第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR B.第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR C.两种方案的VaR值不可比 D.由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()
A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.条件不足,无法判断 D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则(  )。
A.条件不足,无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.条件不足,无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.两种方案计算出来的风险价值相同 D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
单选题
在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元,则该外汇交易部门( )
A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元 B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元 C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元 D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元
答案
单选题
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门()
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元 B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元 C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元 D.预期在未来的一年中有95天至少损失500万元
答案
单选题
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元 B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元 C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元 D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元
答案
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商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门(    )。 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。() 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR() 95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。(  ) 假设其他条件不变,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。   假设其他条件不变时,商业银行选择的置信水平越高,经济资本对损失的覆盖程度越高,数额也越大。(  ) 商业银行计算经济资本时,置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常,置信水平(),则相应配置的经济资本规模(),抵御风险的能力。 商业银行计算经济资本时,置信水平的选择对经济资本配置的规模由很大影响,通常,置信水平(),则相应配置的经济资本规模(),抵御风险的能力() 商业银行计算经济资本时,置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响,通常,置信水平( ),则相应配置的经济资本规模( ),抵御风险的能力( )。 商业银行采用统计分析方法计量经济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平(),经济资本规模(),各种损失能被资金吸收的可能性将()。 商业银行采用统计分析方法计量经济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平(),经济资本规模(),各种损失能被资金吸收的可能性将()。 99%的置信水平下的$200万的隔夜VaR值也就意味着()。 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将() 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区问提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将(  )。 某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将( )。 商业银行出于审慎经营的考虑,是银行内部评估的在一定置信水平下,用来缓冲资产或业务非预期损失的是()。 某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为。780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
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