单选题

商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门()

A. 预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B. 预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
C. 预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元
D. 预期在未来的一年中有95天至少损失500万元

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单选题
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门()
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元 B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元 C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元 D.预期在未来的一年中有95天至少损失500万元
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商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元 B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元 C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元 D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元
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单选题
商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门( )。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元 B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元 C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元 D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元
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商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元,则该交易部门(    )。
A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元 B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元 C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元 D.预期在未来的一年中有95天至少损失500万元
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单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.风险价值(VaR)减少 B.风险价值(VaR)增大 C.风险价值(VaR)不变 D.风险价值(VaR)增大或减少
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则( )。
A.第一种方案的VaR值大于第二种方案的VaR B.第一种方案的VaR值小于第二种方案的VaR C.两种方案的VaR值不可比 D.由于是针对同一交易头寸,两种方案的VaR值相等
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()
A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.条件不足,无法判断 D.第一种方案计算出来的风险价值更大
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则(  )。
A.条件不足,无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同
答案
单选题
商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A.条件不足,无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.两种方案计算出来的风险价值相同 D.第一种方案计算出来的风险价值更大
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