VaR方法蒙特卡罗模拟法的主要优点是可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至可以计算信用风险;可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景。(　　)

计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（） 以下属于蒙特卡罗模拟方法的优点的是（）。 VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步是（） 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（ ）。 在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。 蒙特卡罗模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。Ⅰ．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ．计算量较小，且准确性提高速度较快Ⅲ．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠Ⅳ．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。 蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。 蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。 在计算 VAR 的各种计算方法中，（）可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。 两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中，正确的有（ ）。①市场价格的变化是通过随机数模拟得到的②算法简单方便③可涵盖非线性资产头寸的价格风险波动风险④市场价格的变化来自历史观察值 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是（） 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法，不正确的是（） 风险价值（VaR）的估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法 VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。(　　) VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法 风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（）Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法