多选题

下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()

A. 通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
B. 所生成的大量情景使得在预算风险时比解析模型能得出更可靠,更综合的结论
C. 体现了非线性资产的凸性
D. 计算效率较高
E. 考虑到了波动性随时间变化的情形

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换一换
多选题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()
A.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况 B.所生成的大量情景使得在预算风险时比解析模型能得出更可靠,更综合的结论 C.体现了非线性资产的凸性 D.计算效率较高 E.考虑到了波动性随时间变化的情形
答案
单选题
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法,不正确的是()
A.蒙特卡罗模拟法是一种结构化模拟的方法 B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况 C.蒙特卡罗模拟法无需强大的计算设备,运算快捷 D.比解析模型能得出更可靠,更综合的结论
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括( )。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法实施的步骤,包括()。
A.是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR C.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数 D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥
答案
多选题
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括()。
A.假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据估计出联合分布的参数 B.利用计算机从迁移不得到联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本相当于风险因子的一种可能场景 C.计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽祥 D.根据组合价值变化的抽样估计其分布并计算VaR
答案
判断题
两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法()。
答案
多选题
运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是()
A.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景 B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR C.要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据数据来估计出联合分布的参数 D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样
答案
多选题
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点,包括(  )。
A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景 C.可以计算信用风险 D.计算所需样本数据少,简化了计算量
答案
单选题
计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括(  )。
A.需用繁杂的电脑技术 B.需用大量的复杂抽样 C.利用该方法昂贵而且费时 D.无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
答案
热门试题
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,正确的是()。 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 对“蒙特卡罗模拟”理解正确的一项是( ???) VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法,不正确的是() 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是( )。Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括() 用蒙特卡罗模拟法确定期权价格的基本过程是什么? 蒙特卡罗模拟方法的优点不包括() 下列哪项最简要地说明了蒙特卡罗模拟技术()。 VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 下列关于蒙特卡洛模拟法,说法错误的是() 下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中,错误的是()。<br/>Ⅰ.方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值<br/>Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑<br/>Ⅲ.蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设<br/>Ⅳ.蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 关于DSO,下列说法中正确是() VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() “蒙特卡罗模拟”存在危险性的根源是( ???) 下列属于典型的完全估值法的有()。<br/>Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法<br/>Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法 下列属于典型的完全估值法的有( )。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法 (2017年)下列属于典型的完全估值法的有()。Ⅰ 历史模拟法Ⅱ 蒙特卡罗模拟法Ⅲ 德尔塔一正态分布法Ⅳ 局部估值法 VAR的计算方法有( )。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
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