计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括( )。
A. 可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B. 可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景
C. 可以计算信用风险
D. 计算所需样本数据少，简化了计算量
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计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括( )。
A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景 C.可以计算信用风险 D.计算所需样本数据少，简化了计算量
答案
计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括( )。
A.需用繁杂的电脑技术 B.需用大量的复杂抽样 C.利用该方法昂贵而且费时 D.无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
答案
计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（）
A.需要复杂的计算机技术 B.需要大量的复杂抽样 C.利用该方法昂贵而且费时 D.无法处理厚尾问题
答案
运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）
A.利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景 B.根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR C.要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数 D.是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
答案
VaR的主要计算方法包括( )。
Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法
Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
答案
VaR的计算方法有()。
①德尔塔—正态分布法
②局部估值法
③历史模拟法
④蒙特卡罗模拟法
A.①③④ B.①②③④ C.②③④ D.①③
答案
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ
答案
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步是（）
A.进行抽样检验 B.假设风险因子分布 C.对风险因子波动率进行优化 D.筛选足够多的样本
答案
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（ ）。
A.筛选出足够多的样本 B.假设风险因子的分布 C.进行抽样检验 D.计算风险因子的波动
答案
蒙特卡罗模拟方法的优点不包括（）
A.能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况 B.测算精度依赖于模拟运算的次数 C.模拟运算的时间随变量个数的增加呈线性增长 D.整体的运算是比较有效率的
答案
热门试题
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括( )。
VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（ ）。
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。
蒙特卡罗模拟法实施的步骤，包括（）。
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。
历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。
历史模拟法在计算VaR时，具有的优点有（）
以下属于蒙特卡罗模拟方法的优点的是（）。
VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法
两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（）。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法
蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。
VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。( )
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
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