商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（）。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。 计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于(    )。 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（） 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是(    ) VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 风险价值（VaR）的估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法 关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。 目前商业银行效率评价常用的非参数方法是数据包络法（Data Envelopment Analysis，DEA）；参数分析法包括（ ）。 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（） 在美国商业银行的发展历史上,曾经普遍采用的组织形式是（） 计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括(　　)。 历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括(　　)。 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（） 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（）