（）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。

资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。(　　) 根据资本资产定价模型，无风险收益率与必要收益率的关系是（） 在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（ ）。 根据资本资产定价（CAPM）模型,一个充分分散的资产组合的收益率和__因素相关（） 假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表5 -7所示。(注：表中的数字是相互关联的)根据以上材料回答(1)一(8)题。(1)根据资本资产定价模型理论( 2011年，国库券（无风险资产）收益率约为6％。假定某β=1的资产组合要求的期望收益率为15％，根据资本资产定价模型（证券市场线）回答市场资产组合的预期收益率是（） 由资本资产定价模型的假设可以得出( )。 由资本资产定价模型的假设可以得出( )。 资本资产定价模型的应用于（ ）方面①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价②评估债券的信用的风险③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险④预测证券的期望收益率 根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动 证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为()的函数。Ⅰ 市价总值Ⅱ 无风险收益率Ⅲ 市场组合期望收益率Ⅳ 系统风险Ⅴ 市盈率 按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括() 中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型（） 资本资产定价模型的应用于（　　）方面I 资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价II 评估债券的信用的风险III 根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险IV 预测证券的期望收益率 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的系统风险提供风险补偿。(　　) 根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（）关系 根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是()关系。 根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会()。