根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动
A. 在一个竞争市场中与beta成正比
B. 基于投资者对风险的态度
C. 与主要利率成正比
D. 基于组合中证券的数量
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根据资本资产定价模型（CAPM），组合的期望回报的波动
A.在一个竞争市场中与beta成正比 B.基于投资者对风险的态度 C.与主要利率成正比 D.基于组合中证券的数量
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根据资本资产定价（CAPM）模型,一个充分分散的资产组合的收益率和__因素相关（）
A.市场风险 B.非系统性风险 C.个别风险 D.再投资风险
答案
资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）
A.系统风险 B.可分散风险 C.市场风险 D.信用风险
答案
资本资产定价模型(CAPM)中，风险系数β通常用于测度投资组合的( )。
A.系统风险 B. C.可分散风险 D. E.市场风险 F. G.信用风险
答案
关于资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）对风险来源的定义，下列说法正确的有（）。Ⅰ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是具体的Ⅱ.资本资产定价模型（CAPM）的定义是抽象的Ⅲ.套利定价模型（APT）的定义是具体的Ⅳ.套利定价模型（APT）的定义是抽象的
A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ D.Ⅱ、Ⅳ
答案
资本资产定价模型（CAPM）依赖的假设包括（）
A.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷 B.市场是无效的 C.投资者以期望收益率和方差或标准差为基础选择投资组合 D.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
答案
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。
A.投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例 B.投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例 C.投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例 D.投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
答案
在资本资产定价模型（CAPM）中用来描述资产或资产组合系统性风险大小的指标是（）。
A.方差 B.标准差 C.α系数 D.β系数
答案
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比,其特点在于()。
A.投资者会选择最优证券组合 B.资本市场没有摩擦 C.套利存在时投资者会不断地进行套利交易 D.投资者对风险有相同预期
答案
( )在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。
A.哈瑞·马柯维茨 B.威廉·夏普 C.费雪·布莱克 D.罗伯特·默顿
答案
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用资本性资产定价模型（CAPM模型）计算股权资本成本，并写出计算过程。
用资本性资产定价模型（CAPM模型）计算股权资本成本，并写出计算过程
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是()。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（）。
下列关于资本资产定价(CAPM)模型的假设，错误的是( )。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的表述，错误的是（）
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的表述中，错误的是（ ）。
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。
下列关于资本资产定价模型(CAPM)的说法不正确的是（ ）。
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下描述正确的是（）
无风险回报率和市场期望回报率分别为6%和10%，根据资本资产定价模型，贝塔值为1.2的某证券的期望收益率是（ ）。
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（）。
资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（）
比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。
资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是系统性风险（）
根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ）
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