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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。
单选题
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。
A. 方差—协方差法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 收益率曲线法
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单选题
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括( )。
A.方差—协方差法 B.历史模拟法 C.蒙特卡罗模拟法 D.收益率曲线法
答案
主观题
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
答案
多选题
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。
A.A缺口分析 B.B久期分析 C.C外汇敞口分析 D.D敏感性分析 E.E情景分析
答案
判断题
总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。
A.对 B.错
答案
单选题
违约风险暴露通常是违约风险发生时银行可能损失的()。
A.平均金额 B.最低金额 C.全部本金 D.最高金额 E.全部利息
答案
主观题
金融衍生工具的市场风险主要来自()的变动,应要求银行具有相应的风险价值估算、压力测试等方法来识别和计量市场风险。
答案
多选题
市场风险的计量方式包括()外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。
A.久期分析 B.缺口分析 C.期权分析 D.敏感性分析
答案
判断题
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型,主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。( )
A.对 B.错
答案
判断题
大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险,而且能计量非交易业务中的市场风险。( )
A.对 B.错
答案
单选题
()已成为计量市场风险的主要指标,是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据
A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值
答案
热门试题
商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。
银行账户中的项目通常是按市场价值计价。
商业银行采用内部模型法计量市场风险的,需经银监会核准,且内部模型法覆盖率不得低于()。
商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。
风险调整后收益调整的通常是()
市场风险标准法是指商业银行基于内部模型体系开展市场风险识别、计量、监测和控制,并将计量结果应用于资本计量的全过程。()
商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通常是指()
商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通常是指( )。
不可接受的损害风险通常是指( )。
在商业银行的主要业务中,无风险业务通常是指( )。
在市场风险内部模型法框架下,市场风险分为()
在事后检验中,如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多,则说明市场风险计量模型可靠性低。
在保险理论和实务中,风险通常是指:()
根据财务管理的理论,公司风险通常是( )。
有效风险管理要求银行内部就风险进行积极的内部沟通,不包括( )。
市场风险内部模型的优点包括( )。
投资估算指标的适用对象通常是( )。
返回检查是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较,以检验计量方法或模型的()
采购风险通常是指采购过程可能出现的一些意外情况,包括()风险、经济风险和自然风险
市场风险内部模型的主要优点包括( )。
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