证券投资顾问考试模拟试题(六)

• 1. 证券服务机构制作、出具的文件有（），给他人造成损失的，应当与发行人、上市公司承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外。Ⅰ.虚假记载Ⅱ.误导性陈述Ⅲ.对业绩进行预测Ⅳ.重大遗漏Ⅴ.承诺承担损失

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅳ

• 2. 关于支撑线和压力线说法正确的是( )。 Ⅰ.支撑线是指股价上涨到某价位附近时，出现买方增加、卖方减少的情况，使股价停止上涨的直线 Ⅱ.支撑线和压力线的作用是阻止或暂时阻止股价朝一个方向继续运动 Ⅲ.一支支撑线被跌破，则成为压力线 Ⅳ.支撑线和压力线可以相互转化

  AⅠ.Ⅱ.Ⅲ

  BⅣ

  CⅠ.Ⅱ.Ⅳ

  DⅡ.Ⅲ.Ⅳ

• 3. 公司调研的主要内容包括（　　）。
  Ⅰ．公司生产经营情况
  Ⅱ．公司财务与会计信息
  Ⅲ．公司发展战略
  Ⅳ．公司募集资金投向及使用情况

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• 4. 如果将β为1.15的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险( )。

  A肯定将上升

  B肯定将下降

  C将无任何变化

  D可能上升也可能下降

• 5. 对上市公司进行流动性分析，有利于发现（　　）。

  A盈利能力是否处于较高水平

  B存货周转率是否理想

  C其资产使用效率是否合理

  D其是否存在偿债风险

• 6. 虽然随机样本和总体之间存在一定的误差，但当样本容量逐渐增加时，统计量越来越接近总体参数。满足这种情况，就说该统计量对总体参数是一个（　　）的统计量。

  A有效

  B一致

  C无偏

  D精确

• 7. 证券公司应当统一组织回访客户，对新开户客户应当在＿个月内完成回访，对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数(不含休眠账户及中止交易账户客户)的＿。( )

  A2；10%

  B1；15%

  C2；15%

  D1；10%

• 8. 证券组合可行域的有效边界是指（ ）。

  A可行域的下边界

  B可行域的上边界

  C可行域的内部边界

  D可行域的外部边界

• 9. 关于支撑线和压力线说法正确的是（　　）。
  Ⅰ.支撑线是指股价上涨到某价位附近时，出现买方增加、卖方减少的情况，使股价停止上涨的直线
  Ⅱ.支撑线和压力线的作用是阻止或暂时阻止股价朝一个方向继续运动
  Ⅲ.一条支撑线被跌破，则成为压力线
  Ⅳ.支撑线和压力线可以相互转化

  AⅠ.Ⅱ.Ⅲ

  BⅢ.Ⅳ

  CⅠ.Ⅱ.Ⅳ

  DⅡ.Ⅲ.Ⅳ

• 10. 假设某证券最近10周收盘价分别为22、21、22、24、26、27、25、24、26、25，那么本周的RSI(9)等于（??）。

  A45

  B50

  C61.54

  D56

• 11. 下列关于情景分析中的情景说法正确的有（　　）。
  Ⅰ.可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到
  Ⅱ.不能人为设定
  Ⅲ.可以直接使用历史上发生过的情景
  Ⅳ.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
  Ⅴ.可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

  AⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

  BⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

  CⅠ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

  DⅠ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

• 12. 未来净收益的不确定性最早的表现形式为(　　)。

  AVaR方法

  B名义值法

  C波动性方法

  D敏感性方法

• 13. 移动平均数的特点包括（）。Ⅰ.追踪趋势Ⅱ.滞后性Ⅲ.稳定性Ⅳ.助涨助跌性

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• 14. 某公司的流动比率是1.9，如果该公司用现金偿还部分应付账款，则该公司的流动比率将会（ ）。

  A保持不变

  B无法判断

  C变小

  D变大

• 15. 下列关于分层抽样法，说法正确的是（）。Ⅰ.将指数的特征排列组合后分为若干个部分Ⅱ.构成该指数的所有债券能代表每一个部分的债券Ⅲ.以不同特征债券在指数中的比例为权重建立组合Ⅳ.适用债券数目较小的情况

  AⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• 16. 回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中，具体遵循以下步骤：①参数估计；②模型应用；③模型设定；④模型检验；⑤变量选择；⑥分析陈述，其中顺序正确的选项是（）

  A①②③④

  B③②④⑥

  C③①④②

  D⑤⑥④①

• 17. 顾先生希望在第5年末取得20000元，则在年利率为2%，单利计息的方式下，顾先生现在应当存入银行()元。

  A19801

  B18004

  C18182

  D18114

• 18. 退休规划的误区有（）。Ⅰ.计划开始太迟Ⅱ.对收入和费用的估计太乐观Ⅲ.投资过于保守Ⅳ.对未来支出的预计太乐观

  AⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  BⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ

• 19. 人身意外伤害保险按照保险期限分类可分为()。Ⅰ.短期意外伤害险Ⅱ.1年期意外伤害险Ⅲ.极短期意外伤害险Ⅳ.多年期意外害险

  AⅠ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅲ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

• 20. 根据F·莫迪利亚尼等人的家庭生命周期理论，不适合处于家庭成长期的投资人的理财策略是（　　）。

  A保持资产的流动性，投资部分期货型基金

  B适当投资债券型基金

  C拒绝合理使用银行信贷工具

  D适当投资股票等高成长性产品

• 21. 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是()。Ⅰ.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果Ⅲ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应Ⅳ.不存在模型风险Ⅴ.计算量很大，且准确性的提高速度较慢

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

• 22. 下列选项中不属于风险度量方法的是(　　)。

  A波动性分析

  B敏感性分析

  C缺口分析

  D名义值方法

• 23. 下列关于GAUSS的说法，正确的有（）。Ⅰ.GAUSS是用语言编写的应用软件Ⅱ.GAUSS是用数据编写的应用软件Ⅲ.该软件具有极强的矩阵运算功能Ⅳ.尤其适用于线性计量经济学模型的估计Ⅴ.LSQ/GAUSS，即集中于基本计量经济学分析的GAUSS软件，在使用方便和计算快捷方面较其他软件具有明显的优越性

  AⅠ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

  BⅡ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

  CⅠ.Ⅲ.Ⅴ

  DⅡ.Ⅲ.Ⅴ

• 24. 关于适当性原则说法正确的是（ ）。Ⅰ 适当性原则被忽略的原因之一是投资者不一定能够掌握有关产品的充分信息
  Ⅱ 适当性原则要求风险等级与投资者自身的风险承受能力一致
  Ⅲ 适当性是指金融中介机构所提供的金融产品或服务与客户的自身情况的契合程度
  Ⅳ 追求投资收益最大化

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

• 25. 如果证券市场是有效市场，那么这个市场的特征是（　　）。

  A未来事件能够被准确地预测

  B投资工具价格能够反映所有可获得信息

  C证券价格由于不可辨别的原因而变化

  D价格起伏不大

• 26. 根据市场条件的不同，指数复制方法不包括（　　）。

  A完全复制

  B抽样复制

  C优化复制

  D随机复制

• 27. 下列投资风险中，属于系统性风险的是（　　）。

  A财务风险

  B信用风险

  C购买力风险

  D经营风险

• 28. ()是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。

  A上行风险

  B下行风险

  C预期风险

  D风险敞口

• 29. 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是()

  A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

  B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

  C置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大

  D置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

• 30. 某校准备设立永久性奖学金，每年计划颁发36000元资金，若年复利率为12%，该校现在应向银行存入( )元本金。

  A450000

  B300000

  C350000

  D360000

• 1. 根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1000元”的涵义包括(　　)。

  A当天该股票组合最大损失超过1000元的概率为95%

  B明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过1000元

  C当天该股票组合有5%的把握，且最大损失不会超过1000元

  D明天该股票组合最大损失超过1000元只有5%的可能

• 2. 风险管理与控制的核心包括(　　)。

  A风险限额的确定

  B风险限额的分配

  C风险监控

  D风险的消除

• 3. 以下属于比率分析的比较基准的有（）

  A公司过去的最好水平

  B公司当年的计划预测水平

  C同行业的先进水平

  D同行业的平均水平

• 4. 利用MACD进行行情预测，主要是从( )方面进行。

  A切线理论

  B指标背离原则

  CIF和DEA的取值

  DIF和DEA的相对取值

• 5. 收益现值法一般适用于企业（）和（）的单项资产评估

  A整体资产

  B部分资产

  C现时收益

  D预测未来收益

• 6. 沃尔评分法的弱点是（）

  A未能证明为什么要选择特定的6个指标，而不是更多或更少，或者选择别的财务比率

  B未能证明为什么要选择特定的7个指标，而不是更多或更少，或者选择别的财务比率

  C未能证明每个指标所占比重的合理性

  D在理论上还有待证明，在技术上也不完善

• 7. 在计算营运指数时，其计算过程中的非付现费用涉及()。

  A计提的资产减值准备

  B固定资产折旧

  C无形资产摊销

  D待摊费用的减少

• 8. 国际分工出现的重要变化体现在（）

  A国际分工的基础出现了重要变化

  B国际分工的模式出现了重要变化

  C国际分工的深度出现了重要变化

  D国际分工的广度出现了重要变化

• 9. 道氏理论认为，市场波动的趋势分为( )。

  A主要趋势

  B次要趋势

  C短暂趋势

  D超级趋势

• 10. 关于RSI指标的运用，下列论述正确的有( )。

  A根据RSI上升和下降的轨迹画趋势线，此时支撑线和压力线作用的切线理论同样适用

  B短期RSI＞长期RSI，应属空头市场

  CRSI在低位形成两个底部抬高的谷底，而股价还在下降，是可以买入的信号

  D当RSI在较高或较低的位置形成头肩形和多重顶(底)，是采取行动的信号

• 1. 詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。（）

  A对

  B错

• 2. 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）

  A对

  B错

• 3. 方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。

  A对

  B错

• 4. 在理论上用持有期收益作为折现率将终值折现后，就可得出债券的购买价格。（）

  A对

  B错

• 5. 通货膨胀时期，并不是所有价格和工资都按同一比率变动，而是相对价格发生变化。这种相对价格变化引致财富和收入的再分配，因而某些公司可能从中获利，而另一些公司可能蒙受损失。（）

  A对

  B错

• 6. 分散化投资既降低风险又提高收益。（）

  A对

  B错

• 7. 对轻资产公司，市净率的参考价值也不大。（）

  A对

  B错

• 8. 区分报表性重组和实质性重组的关键是看有没有进行大规模的资产置换或合并。（）

  A对

  B错

• 9. 收入和增长混合型证券组合试图在基本收入与资本增长之间达到某种均衡，也称为均衡组合。（）

  A对

  B错

• 10. 证券投资分析是指人们通过各种专业性分析方法，对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断证券价值或价格及其变动的行为。（）

  A对

  B错