证券投资顾问考试模拟试题(十)

• 1. 会导致债券不能收回投资的风险有（）。Ⅰ.流通市场风险Ⅱ.政策风险Ⅲ.债务人不履行债务Ⅳ.价格风险

  AⅠ、Ⅱ

  BⅡ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ

  DⅢ、Ⅳ

• 2. 在垄断竞争市场上，造成竞争现象的是（ ）。

  A生产者多

  B一个企业能有效影响其他企业的行为

  C产品差别

  D产品同种

• 3. 某上市公司发放股息0.5元/股，预期今后每股股息以每年10%速度递增.当前无风险利率0.025，市场组合风险溢价0.08，该公司股票β值为1.5，那么，该公司股票合理价格是(〕。

  A66.67元

  B11.11元

  C12.02元

  D0.09元

• 4. 下列关于金融市场泡沬的特征和规律，说法正确的有( ) Ⅰ.金融市场泡沬有4个特征 Ⅱ.庞氏骗局属于金融市场泡沬的特征 Ⅲ.金融市场泡沬里只有一小部分盲从投资者的涌入 Ⅳ.当市场处于周期顶端时，人们完全处于过度乐观、过度自信和贪婪之中，人们很容易相信市场能够创造奇迹，有人利用泡沬环境中人们的过度乐观设置庞氏骗局极易取得成功，所以在市场顶部往往伴随着各种各样的庞氏骗局，这些庞氏骗局能够继续吹大泡沬。

  AⅠ.Ⅱ

  BⅠ.Ⅱ.Ⅲ

  CⅡ.Ⅲ.Ⅳ

  DⅠ.Ⅱ.Ⅳ

• 5. 下列说法正确的是（）。Ⅰ.偿还性是指债券有规定的偿还期限，债务人必须按期向债权人支付利息和偿还本金Ⅱ.安全性是指债券持有人的收益相对稳定，不随发行者经营收益的变动而变动，并且可按期收回本金Ⅲ.债券的风险性是指实际收益与预期收益之间的偏离Ⅳ.永久性是指股票所载有权利的有效性是始终不变的

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

• 6. 双重顶反转突破形态形成的主要功能是（）。

  A测算高度

  B测算时间

  C确立趋势

  D指明方向

• 7. 融资融券制度的推出是继股权分置改革全面实施之后，又一个对中国资本市场发展具有根本性影响的制度安排。以下关于其影响的说法不正确的是（）

  A融资融券业务特别是融券的推出将在我国证券市场形成做空机制，改变目前证券市场只能做多不能做空的单边市现状

  B融资融券业务将增加资金和证券的供给，增强证券市场的流动性和连续性，活跃交易，大大提高证券市场的效率

  C融资融券业务的推出有稳定市场的作用，它能降低市场波动性，减少市场的投机气氛

  D融券的推出有利于投资者利用衍生工具的交易进行避险和套利，进而提高市场效率

• 8. 有效边界FT上的切点证券组合T具有（）几个重要的特征。Ⅰ.切点证券组合T与投资者的偏好相关Ⅱ.T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合Ⅲ.有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合Ⅳ.切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅳ

• 9. 在某城市2014年4月空气质量检测结果中，随机抽取6天的质量指数进行分析。样本数据分别是：30、40、50、60、80和100，这组数据的平均数是（ ）。

  A50

  B55

  C60

  D70

• 10. 公司调研的主要内容包括（　　）。
  Ⅰ．公司生产经营情况
  Ⅱ．公司财务与会计信息
  Ⅲ．公司发展战略
  Ⅳ．公司募集资金投向及使用情况

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• 11. 关于支撑线和压力线说法正确的是( )。 Ⅰ.支撑线是指股价上涨到某价位附近时，出现买方增加、卖方减少的情况，使股价停止上涨的直线 Ⅱ.支撑线和压力线的作用是阻止或暂时阻止股价朝一个方向继续运动 Ⅲ.一支支撑线被跌破，则成为压力线 Ⅳ.支撑线和压力线可以相互转化

  AⅠ.Ⅱ.Ⅲ

  BⅣ

  CⅠ.Ⅱ.Ⅳ

  DⅡ.Ⅲ.Ⅳ

• 12. 统计量的（　　）指统计量的抽样分布集中在真实参数周围的程度。

  A有效性

  B一致性

  C无偏性

  D精确性

• 13. 以下会影响客户风险承受能力的因素有（）。Ⅰ.年龄  Ⅱ.风险偏好  Ⅲ.流动性要求  Ⅳ.投资目的

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

• 14. 下面（  ）不是高净值客户。 ①小王单笔认购理财产品150万元人民币②小李购买理财产品时，出示120万元个人储蓄存款证明③小张提供了最近三年的收入证明，每年不低于20万元④小赵提供了最近三年每年28万元的家庭收入证明

  A小王

  B小张

  C小赵

  D小李

• 15. 根据个人生命周期理论，从完成学业、开始工作并领取第一份报酬开始，进入（）

  A探索期

  B建立期

  C稳定期

  D维持期

• 16. 流动性风险评估方法中的流动性比率法的计算公式为（）。Ⅰ.不同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标Ⅱ.内部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标Ⅲ.外部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标Ⅳ.同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标

  AⅠ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅱ

  CⅢ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅳ

• 17. 贷款风险迁徙率是资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括（）。Ⅰ.正常贷款迁徙率Ⅱ.关注类贷款迁徙率Ⅲ.次级类贷款迁徙率Ⅳ.正常类贷款迁徙率Ⅴ.可疑类贷款迁徙率

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  BⅡ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

• 18. 在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是(　　)。

  A历史模拟法

  B全局估值法

  C蒙特卡罗模拟法

  D德尔塔一正态分布法

• 19. (　　)计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

  A局部估值法

  B德尔塔一正态分布法

  C历史模拟法

  D蒙特卡罗模拟法

• 20. 资产组合的收益一风险特征如图所示，下列说法错误的是()。

  Aρ4对应的资产组合能最有效地降低风险

  Bρ4<ρ3<ρ2<ρ1

  Cρ1对应的资产组合不可能降低风险

  Dρ1表示组成组合的两个资产不相关

• 21. 通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是(　　)。

  A实际估值法

  B名义估值法

  C局部估值法

  D完全估值法

• 22. 证券公司应当统一组织回访客户，对新开户客户应当在＿个月内完成回访，对原有客户的回访比例应当不低于上年末客户总数(不含休眠账户及中止交易账户客户)的＿。( )

  A2；10%

  B1；15%

  C2；15%

  D1；10%

• 23. 在对数据集中趋势的测度中，适用于偏斜分布的数值型数据的是（ ）。

  A均值

  B标准差

  C中位数

  D方差

• 24. 法玛将有效市场区分为（ ）种类型。

  A2

  B3

  C4

  D5

• 25. 跟踪误差产生的原因不包括（ ）。

  A完全复制

  B复制误差

  C现金留存

  D各项费用

• 26. 下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（　　）。

  A风险价值与损失的任何特定事件相关

  B风险价值是指最大损失金额的价值

  C风险价值是指可能发生的最大损失

  D风险价值是指发生最大损失的概率

• 27. 下列关于风险指标，描述错误的是（ ）。

  A风险管理的基础工作是测量风险

  B选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础

  C风险指标可以分成事前和事后两类

  D事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

• 28. 下列哪类风险不是投资风险的主要风险？（　　）

  A操作风险

  B市场风险

  C流动性风险

  D信用风险

• 29. 某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间（ ）。

  A70%~35%

  B63%～7%

  C28%~28%

  D28%~35%

• 30. 收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临（　　）。

  A利率风险

  B汇率风险

  C购买力风险

  D政策风险

• 1. 以下属于上市公司重大事件的是（）

  A公司的经营方针和经营范围的重大变化

  B公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定

  C公司发生重大亏损或者重大损失

  D公司生产经营的外部条件发生的重大变化

• 2. 重大事件包括（ ）。

  A主要资产被查封扣押、冻结或者被抵押、质押

  B少数业务陷入停顿

  C对外提供重大担保

  D变更会计政策会计估计

• 3. 根据EVA的计算公式，下列()有助于EVA提高。

  A调整公司的资本结构，实现资金成本最小化

  B削减成本，降低纳税

  C开发新产品

  D积极开拓市场

• 4. 行业形成的方式有（）

  A分化

  B衍生

  C新成长

  D合并

• 5. 下列对于行业成长期的特点描述正确的是（）

  A公司数量增加

  B产品价格下降

  C利润增加

  D高风险

• 6. 下列对流动性与财务弹性描述正确的是（）

  A流动性指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力

  B流动性是一种所投资的时间尺度（卖出它所需多长时间）和价格尺度（与公平市场价格相比的折扣）之间的关系

  C财务弹性是指企业适应经济环境变化和利用投资机会的能力

  D财务弹性具体是指公司动用闲置资金和剩余负债的能力

• 7. 调查研究法包括( )。

  A深度访谈

  B实地调研

  C电话访问

  D问卷调查

• 8. 所有者权益和负债同属“权益”。“权益”是指对企业资产的求偿权。它包括投资人的求偿权和债权人的求偿权两种。但二者又有区别，主要表现在以下哪些方面（）

  A性质和偿还责任不同

  B享受的权利不同

  C计量特性不同

  D风险和收益的大小不同

• 9. 通常短期移动平均线包括（）

  A30日线

  B60日线

  C10日线

  D5日线

• 10. 道氏理论认为，市场波动的趋势分为( )。

  A主要趋势

  B次要趋势

  C短暂趋势

  D超级趋势

• 1. VaR方法VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。(　　)

  A对

  B错

• 2. 詹森指数值为每单位风险获取的风险溢价。（）

  A对

  B错

• 3. 沪深300现货组合是期现套利的主要选择。（）

  A对

  B错

• 4. 融资融券业务的推出，使得证券交易更容易被操纵。（）

  A对

  B错

• 5. 存货周转速度越快则变现能力越差。（）

  A对

  B错

• 6. 两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）

  A对

  B错

• 7. 中经产业景气指数由经济日报社中经产业指数研究中心和国家统计局中国经济景气检测中心共同研究编制的。（）

  A对

  B错

• 8. 区分报表性重组和实质性重组的关键是看有没有进行大规模的资产置换或合并。（）

  A对

  B错

• 9. 仅凭某一期的单项指标就能对公司短期偿债能力进行评价。（）

  A对

  B错

• 10. 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（）

  A对

  B错