证券投资顾问资格考试试题(一)

• 1. 证券投资顾问应妥善保管客户资料，禁止泄露机密信息，这是证券投资顾问的（）原则

  A忠实诚信

  B保密原则

  C勤勉尽责

  D专业胜任

• 2. 在技术分析的几点假设中，从人的心理因素方面考虑的是（　　）。

  A证券价格沿趋势移动

  B市场行为涵盖一切信息

  C历史会重演

  D市场是弱势有效的市场

• 3. 证券投资顾问服务协议应当约定，自签订协议之日起5个工作日内，客户可以用（　　）方式提出解除协议。

  A口头

  B书面

  C口头或书面

  D口头和书面

• 4. 线形图一般以( )为横坐标。

  A股价

  B成交量

  C交易时间

  D需求量

• 5. 根据技术分析理论，矩形形态（ ）。

  A为投资者提供了一些短线操作的机会

  B与三重底形态相似

  C被突破后就失去测算意义了

  D提示投资者要耐心观望等待

• 6. 以下哪些信息属于定性信息?（ ）
  Ⅰ、基本信息
  Ⅱ、个人兴趣
  Ⅲ、职业生涯发展
  Ⅳ、客户财务方面的信息

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅲ、Ⅳ

• 7. 证券服务机构为证券的（ ）等证券业务活动制作，出具审计报告、资产评估报告、财务顾问报告、资信评级报告或者法律意见书等文件，应当勤勉尽责，对所制作、出具的文件内容的真实性、准确性、完整性进行核査和验证。
  ①发行
  ②上市
  ③流通
  ④交易

  A①②③

  B①②④

  C①③

  D①③④

• 8. 下列关于逃避者特点的说法正确的是（）。Ⅰ.讨厌处理钱的事，也不求助于专家Ⅱ.不借钱不用信用卡，理财单纯化Ⅲ.除存款外不做其他投资，烦恼少Ⅴ.命运论者，不担心财务保障

  AⅠ.Ⅱ.Ⅲ

  BⅠ.Ⅲ.Ⅳ

  CⅡ.Ⅳ

  DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

• 9. 商业银行市场风险控制的主要方法有（）。Ⅰ.资产证券化Ⅱ.限额管理Ⅲ.风险对冲Ⅳ.经济资本配置Ⅴ.自我评估

  AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

• 10. 资本资产定价模型假设条件有（ ）。
  Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
  Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
  Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
  Ⅳ.资本市场没有摩擦。

  AⅠ.Ⅱ

  BⅠ.Ⅱ.Ⅲ

  CⅡ.Ⅲ.Ⅳ

  DⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

• 11. 证券投资顾问应当在评估客户（）基础上，向客户提供适当的投资建议服务。Ⅰ.风险承受能力Ⅱ.健康状况Ⅲ.服务需求Ⅳ.家庭成员

  AⅠ、Ⅱ

  BⅠ、Ⅲ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅡ、Ⅳ

• 12. 要了解一组数据分布的离散程度，可以用（）衡量

  A方差

  B均值

  C分位数

  D中位数

• 13. 从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是()。

  A当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略

  B不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

  C随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例

  D当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买人并持有策略

• 14. 证券产品进场时机选择的要求包括（）。Ⅰ.进场时机的选择应结合证券市场环境Ⅱ.进场时机选择应当在构建投资组合的基础之上Ⅲ.选择进场时机需要消极的投资思维跟进Ⅳ.进场时机的选择应当制定合理的退出目标Ⅴ.进场时机的选择应当制定合理的进入目标

  AⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅴ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

• 15. 张先生拟在国内某高校数学系成立一项永久性助学金，计划每年末颁发5000元助学金。若银行年利率恒为5%，则现在应存入银行()元。(不考虑利息税)

  A150000

  B500000

  C100000

  D无法计算

• 16. 下列有关家庭生命周期的描述，正确的有（）。Ⅰ.家庭形成期是从结婚到子女婴儿期Ⅱ.家庭成长期的特征是家庭成员数固定Ⅲ.家庭成熟期时事业发展和收入达到顶峰Ⅳ.家庭衰老期的收入以理财收入及转移性收入为主Ⅴ.家庭衰老期收入大于支出，储蓄逐步增加

  AⅡ、Ⅲ、Ⅴ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅲ

  CⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• 17. 套利定价模型在实践中的应用，通常包括（ ）。
  ①检验资本市场线的有效性
  ②分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素
  ③检验证券市场线的有效性
  ④明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益

  A①③

  B①②③

  C②④

  D①②③④

• 18. 2000年，北京市海淀区28岁的个体工商户王建国经人介绍与北京公交集团客运二公司同岁的孙爱菊结婚。2010年，夫妻二人已育有一个读小学二年级的女儿(9岁)和一个读幼儿园的儿子(6岁)。根据王建国家庭所处的生命周期，下列关于其理财重点的描述，错误的是()

  A购房偿还房贷

  B教育负担增加

  C家庭收入稳定

  D以固定收益投资为主

• 19. VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法

  A历史模拟法

  B历史数据法

  C直接比较法

  D情景综合分析法

• 20. 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求，所有公开交易的美国上市公司都应该使用包括VaR在内的三种方法之一。根据要求，VaR计算时采用的置信度和持有期分别为(　　)。

  A95%;30天

  B99%;10天

  C99%;7天

  D90%;10天

• 21. 下列关于货币时间价值的影响因素说法正确的是（　　）。
  Ⅰ.时间越长，货币时间价值越大
  Ⅱ.时间越短，货币时间价值越大
  Ⅲ.单利会产生利上加利、息上添息的收益倍增效应
  Ⅳ.复利会产生利上加利、息上添息的收益倍增效应

  AⅠ.Ⅳ

  BⅢ.Ⅳ

  CⅠ.Ⅲ

  DⅡ.Ⅳ

• 22. （ ）是在遵守确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整。

  A战略资产配置

  B战术资产配置

  C主动配置

  D被动配置

• 23. 如果证券价格中已经反映了影响价格的全部信息，那么该证券市场被称为（　　）。

  A半强有效市场

  B弱有效市场

  C无效市场

  D强有效市场

• 24. 采用下列指数复制方法复制指数时，通常情况下跟踪误差最大的是（　　）。

  A完全复制

  B抽样复制

  C优化复制

  D市值优先抽样复制

• 25. 证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（　　）。

  A可行投资组合集的下边沿

  B可行投资组合集的上边沿

  C可行投资组合集的内部边沿

  D可行投资组合集的外部边沿

• 26. 下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。

  A需要有风险因子的概率分布模型

  B以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

  C组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布

  D被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

• 27. 下列关于保本基金的主要特点的描述，不正确的是()。

  A保本基金是一种开放式的基金品种

  B保本基金在震荡市场上优势明显

  C保本基金通过放大安全垫积极分享市场上涨收益

  D保本基金通过双重机制实现保本

• 28. 通过对基金持股的（　　）分析，可以看出基金是偏好大盘股投资、中盘股投资还是小盘股投资。

  A平均市净率

  B持股数量

  C平均市盈率

  D平均市值

• 29. 下列关于股票流动性的叙述，错误的是（　　）。

  A流动性是指股票可以通过依法转让而变现的特性

  B如果买卖盘在每个价位上均有较大报单，则股票流动性较强

  C在有做市商的情况下，做市商双边报价的买卖价差通常是衡量股票流动性的最重要指标

  D价格恢复能力越强，股票的流动性越弱

• 30. 下列哪项不属于衡量收益的不确定性的指标?（　　）

  A贝塔系数

  B下行风险

  C跟踪误差

  D期望收益

• 1. 下列选项中哪些用来度量投资组合风险的大小?(　　)

  A波动性方法

  B名义值方法

  C弹性分析

  D敏感性分析

• 2. 历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括(　　)。

  A概念直观、计算简单

  B无需进行分布假设

  C可以有效的处理非对称和厚尾问题

  D对计算能力要求不高

• 3. 市场行为最基本的表现就是（ ）。

  A空间

  B时间

  C成交量

  D成交价

• 4. 波浪理论考虑的因素主要有()。

  A股价走势所形成的形态

  B股价走势图中各个高点和低点所处的相对位置

  C波浪移动的级别

  D完成某个形态所经历的时间长短

• 5. 一个行业内存在着的基本竞争力量，主要是（）

  A供方、需方

  B行业内现有竞争者

  C替代品

  D潜在进入者

• 6. 对行业未来的发展趋势进行预测的方法主要有（）

  A将行业历年销售额与国民生产总值标在坐标图上，用最小二乘法找出两者的关系曲线，并绘在坐标图上

  B将行业历年利润总额与行业生产总值标在坐标图上，用最小二乘法找出两者的关系曲线，并绘在坐标图上

  C通过对未来经济环境的预测，估计未来增长率

  D利用行业历年的增长率计算历史的平均增长率和标准差，预计未来增长率

• 7. 下列对于行业成长期的特点描述正确的是（）

  A公司数量增加

  B产品价格下降

  C利润增加

  D高风险

• 8. 企业的经理人员应该有的素质包括()。

  A从事管理工作的愿望

  B专业技术能力

  C良好的道德品质修养

  D人际关系协调能力

• 9. 指数平滑法的特点是（）

  A只需要本期实际数值和本期预测值便可预测下期数值

  B需要建立趋势模型、求解模型参数、对模型进行检验、计算估计标准误

  C需要大量的历史资料，且权数的选择具有较大的随意性

  D不需要大量历史数据

• 10. 以下属于人气型指标的是（）

  AWMS

  BRSI

  CPSY

  DOBV

• 1. VaR方法波动性方法是测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失。(　　)

  A对

  B错

• 2. VaR方法针对多个部门的总风险，传统的风险限额管理方法是将各部门的风险进行简单累加，其结果会夸大风险。(　　)

  A对

  B错

• 3. 市售率就是股票价格与每股销售收入的比值。（）

  A对

  B错

• 4. 只有存在相关关系的指标变量才能进行回归分析，且相关程度越高，回归测定的结果越可靠。（）

  A对

  B错

• 5. 中经产业景气指数由经济日报社中经产业指数研究中心和国家统计局中国经济景气检测中心共同研究编制的。（）

  A对

  B错

• 6. 对称三角形态突破的真假，可采用百分比原则、日数原则或收盘原则确认。（）

  A对

  B错

• 7. 旗形和楔形都有明确的形态方向，并且和原有的趋势相反。（）

  A对

  B错

• 8. 套利是期货投机的特殊方式，具有较高的交易风险，从而很难获得较为稳定的交易收入。（）

  A对

  B错

• 9. 通货膨胀对证券市场特别是个股的影响，没有一成不变的规律可循，完全可能产生相反方向的影响，应具体情况具体分析。（）

  A对

  B错

• 10. 从理论上讲，资产净值增加，股价上涨；资产净值减少，股价下跌。（）

  A对

  B错