2022年7月金融市场基础知识试题及答案

• 1. 下列关于ABS产品的说法，错误的是（）。

  A狭义的ABS主要以某一类同质资产为标的资产

  B担保债务凭证CDO的基础资产是一系列的债务工具

  C期限在一年以下的资产支持商业票据属于担保债务凭证CDO的基础资产

  DABS产品可以分为狭义的ABS和担保债务凭证CDO

• 2. 转入证券交易所市场的国债,可于转托管完成后（）用于交易。

  A第五个交易日

  B第三个交易日

  C下一个交易日

  D当天

• 3. 根据2020年3月正式实施的《证券法》，证券服务机构从事（）服务业务，应当经国务院证券监督管理机构核准。

  A财务顾问

  B资信评级

  C资产评估

  D证券投资咨询

• 4. 下列关于国家股、法人股、社会公众股和外资股的说法，错误的是(）

  A社会公众股指社会公众以其拥有的财产投入公司时形成的可上市流通的股份

  B外资股是我国香港、澳门、台湾地区投资者发行的股票、含红筹股

  C国家股是国有股权的一个组成部分、股利收入依法纳入国有资产经营预算

  D法人股是指企业法人或具有法人资格的事业单位和社会团体所持有的股份

• 5. 下列关于债券交易流程的说法错误的是（）

  A现券交易随机性较大,方便灵活、没有严格的交易程序

  B期货合约在交易所内交易，具有公开性，而远期合约在场外进行交易

  C远期交易通常是现买现卖，即时交收或交割，即便有一定的时间间隔，也比较短

  D远期交易买卖双方必须签订远期合同,而现券交易则无此必要

• 6. 公司不以任何资产作担保而发行的债券是（）。

  A保证公司债券

  B信用公司债券

  C信托公司债券

  D抵押公司债券

• 7. 下列关于记账式国债分销的说法，正确的是（）。

  A场外分销，国债认购款的支付时间和方式由证券交易所统一规定

  B场内挂牌分销，投资者在买入债券需要交纳佣金

  C场内挂牌分销，证券交易所向代理机构收取买卖国债的经手费用

  D交易所市场发行国债的分销，在实际运作中，承销商可以选择场内挂牌分销或场外分销

• 8. 下列流动性风险主要衡量指标中，属于机构层面指标的是（）。

  A流动比率

  B换手率

  C冲击成本

  D买卖价差

• 9. 证券公司风险限额根据（）原则确定，鼓励不同层级的经营机构在“资本、风险、收益”之间寻求平衡。

  AVaR最小化

  BVaR最大化

  CRAROC最大化

  DRAROC最小化

• 10. 信用风险的构成要素分析以（）为中心。

  A预期损失

  B非预期损失

  C违约

  D损失

• 11. 下列各项关于证券公司各类风险界定的说法，正确的是（）。

  A巴塞尔委员会认为，战略风险是由于不利的经营决策，或决策执行不当,而对收益或资本造成影响的风险

  B系统性风险通常具有外生性、关联性、复杂性、突发性、传染性等特征

  C声誉风险是指由证券公司经营管理及其他行为或外部事件导致证券公司股东、员工、客户、第三方合作机构及监管机构对证券公司的公开负面评价的风险

  D法律风险属于市场风险的范畴

• 12. 下列关于地方政府专项债券的说法错误的是（）。

  A专项债券由各地按照市场化原则自发自还，遵循公开、公平、公正的原则，发行和偿还主体为地方政府

  B专项债券应当在中央国债登记结算有限责任公司办理总登记托管，在国家规定的证券登记结算机构办理分登记托管

  C各地7年和10年期地方政府专项债券合计发行规模不得超过专项债券全年发行规模的30%

  D各地可以在专项债券承销商中择优选择主承销商，主承销商为专项债券提供发行定价、登记托管、上市交易等咨询服务

• 13. 不可以跨市场转托管的债券包括（）。

  A国债

  B地方债

  C公司债

  D企业债

• 14. 全国中小企业股份转让系统分设（），符合不同标准的挂牌公司分别纳入管理。

  A创新层和成长层

  B创新层和基础层

  C成长层和基础层

  D创业层和成长层

• 15. 对某公司的司法性事件及监管调查会引发（）。

  A系统性风险

  B战略风险

  C声誉风险

  D操作风险

• 16. 可以跨市场转托管的债券包括（）I国债
  II地方债
  Ⅲ公司债
  IV企业债

  AII、III、IV

  BII、III

  CI、II、IV

  DI、IV

• 17. 下列关于证券投资基金起源的说法，正确的有（）。Ⅰ世界上第一个投资基金诞生于美国
  Ⅱ世界上第一个封闭式投资基金名叫“团结就是力量”
  Ⅲ19世纪90年代初，美国有了首只封闭式基金
  Ⅳ货币市场基金和指数基金的面世，增强了基金对普通投资者的吸引力

  AⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  BⅠ、Ⅲ

  CⅡ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

• 18. 科创板的制度规则体系可以总结为“1+2+6+N”。其中“2”指的是中国证监会发布的（）。I、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》
  II、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》
  III、《科创板股票上市委员会管理办法》
  IV、《科技创新咨询委员会工作规则》

  AII、III

  BI、II

  CI、IV

  DIII、IV

• 19. 中国证券业协会2016年颁布的《证券公司压力测试指引》指出，证券公司应当（）I确定经营计划和业务规模
  II确定自营投资规模限额
  II开展重大创新业务
  IV承担重大包销责任

  AI、II、III、IV

  BI、II

  CII、III

  DI、III、IV

• 20. 下列关于债券市场转托管的条件的说法,正确的有（）。①目前除了国债和企业债可以跨市场转托管,其他债券品种都不能跨市场托管
  ②转托管的完成时间最短的当天可以完成
  ③从交易所转到银行间参考上海证券交易所债券交易收费标准为国债面值的0.01%
  ④目前国内除国债以外的大部分债券，能实现T+1和T+2到账

  A①②③

  B①③

  C②④

  D①②④

• 21. 在基金信息披露中,禁止登载自然人、法人或者其他组织的（）文字。Ⅰ祝贺性
  Ⅱ恭维性
  Ⅲ描述性
  Ⅳ推荐性

  AⅡ、Ⅲ

  BⅠ、Ⅱ、Ⅳ

  CⅠ、Ⅲ、Ⅳ

  DⅠ、Ⅳ

• 22. 债券根据券面形态可分为（）。①凭证式债券
  ②记账式债券
  ③附息债券
  ④实物债券

  A①②③④

  B①②④

  C②③

  D②③④

• 23. 目前，可进行跨市场转托管的债券是（）。①附息国债②公司债③企业债④地方债

  A①②③

  B②③④

  C①③④

  D①②③④

• 24. 下列各项中，属于利用金融市场进行风险管理的行为有（）。I、持有未到期外汇应付账款的进口商卖出了对应外汇的期货合约
  II、持有债券的保险基金购入了信贷违约互换合约
  III、持有股票的证券投资基金出售了股指期货合约
  IV、担心火灾的厂商购买了保险合约

  AII、IV

  BII、III、IV

  CI、II、III、IV

  DI、III

• 25. 下列关于金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，说法正确的有（）I有些机构所拥有的交易频繁的头寸，应选用较短的持有期限
  II置信水平过低，损失超过VaR值的极端事件发生的概率就过低
  III对VaR的准确性和模型的有效性可以进行返回检验
  IV巴塞尔银行监管委员会选择的置信水平是99%

  AI、IV

  BII、III

  CI、III、IV

  DI、II