资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险________收益补偿，其非系统性风险______收益补偿。()

( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。 （）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。 （）是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异 资本资产定价模型的应用于（　　）方面I 资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价II 评估债券的信用的风险III 根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险IV 预测证券的期望收益率 根据资本资产定价模型，证券的β系数越大，证券的期望收益率越高。（ ） 利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括（　　）。Ⅰ 无风险收益Ⅱ 内部收益Ⅲ 市场风险溢价Ⅳ 系统性风险(β) 对于资本资产定价模型，下列表述正确的有（　　）。Ⅰ．资本资产定价模型将证券的风险区分为系统风险和非系统风险，从而把投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上Ⅱ．资本资产定价模型表明选择高β值的证券就会获得较高的收益，因为高β值的证券风险也较高Ⅲ．资本资产定价模型对风险—收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的Ⅳ．资本资产定价模型表明可以在不考虑投资者不同偏好的情况下确定所有投资者的共同最优风险资产组合 资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是系统性风险（） 按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是（　）。 反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括()方程。Ⅰ.证券市场线Ⅱ.证券特征线Ⅲ.资本市场线Ⅳ.套利定价模型 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（）线性相关 根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。 下列属于资本资产定价模型的假设条件的是（）。Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅱ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合 Ⅲ.资本市场没有摩擦 Ⅳ.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响 根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，贝塔系数值为1．0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为( )。 根据资本资产定价模型，投资组合风险收益率受下列（）的影响 证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。 按照资本资产定价模型，影响某种证券的期望收益率的因素包括() 资本资产定价模型假设条件有（ ）。Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。Ⅳ.资本市场没有摩擦。 资本资产定价模型假设条件有（ ）。Ⅰ、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期Ⅱ、投资者都依据方差评价证券组合的风险水平，并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合Ⅲ、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平Ⅳ、资本市场没有摩擦