在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ ）
A. 
B. Cochrane-Orcutt法
C. Durbin两步法
D. 移动平均法
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在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是（ ）
A. B.Cochrane-Orcutt法 C.Durbin两步法 D.移动平均法
B.Cochrane-Orcutt法 C.Durbin两步法 D.移动平均法 答案
检验序列自相关的方法是
答案
检验序列自相关的方法是（ ）
A.F检验法 B.White检验法 C.图形法 D.ARCH检验法 E.DW检验法 F.Goldfeld-Quandt检验法
答案
下列方法属于高阶自相关检验方法的有
答案
频域分析方法是从序列自相关的角度揭示时间序列的发展规律。（ ）
答案
自相关的处理方法有（）。
A.剔除一些不重要的解释变量 B.尽量寻找方程式中所造漏的显著解释变量 C.如果所有可能的解释变量都不能有效改善自相关，尝试其他的函数形式 D.采用差分法、自回归法、移动平均法，或者这些方法的综合运用等方法处理
答案
自相关检验方法有( )。
A.DW检验法 B.ADF检验法 C.LM检验法 D.回归检验法
答案
对于误差修正模型，如果ut存在自相关，可在模型中加入Dyt和 Dxt的足够多滞后项，从而消除ut的自相关，同时相应加大误差修正项的滞后期。
答案
回归模型进行自相关检验，直接用DW检验，那么DW的值接近于几，检验是否有效：（）-[DW=0时，残差序列存在完全正自相关，DW=（0，2）时，残差序列存在正自相关，DW=2时，残差序列无自相关，DW=（2，4）时，残差序列存在负自相关，DW=4时，残差序列存在完全负自相关。]
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
如果时间序列的自相关函数和偏自相关函数都是拖尾的，则可以判断此序列适合（）
A.MA B.R C.RMA D.线性
答案
热门试题
如果时间序列的自相关函数和偏自相关函数都是拖尾的，则可以判断此序列适合（）
自相关检验方法有（）等。
消除自相关影响的方法包括()。
比较常用的用于自相关检验的方法是（ ）。
比较常用的用于自相关检验的方法是（）
什么是自相关？如何处理自相关问题？
用一阶差分变换消除自相关问题的方法是假定自相关系数r为-1。
ADF和 PP检验适用的情况不一样：PP允许序列有自相关，ADF允许序列有自相关和异方差。
如果模型中存在序列自相关现象，则有如下后果（ ）
D-W检验是一种检验序列自相关的方法，应用该方法时需要满足的假定条件是（ ）。
在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是
在下列引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）
正弦信号的自相关函数是（），余弦函数的自相关函数是（）。
为消除自相关影响，可采用（）等方法估计模型
自相关函数是()。
信号描述中的自相关函数是（）
消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ等于1。
DW检验方法适用于二阶自相关的检验。
自相关分析是互相关分析的特例
在期货投资分析中，可以运用DW值对多元线性回归模型的自相关问题进行检验，与判别准则不一致的是（ ）。
Ⅰ.DW接近1，认为存在正自相关
Ⅱ.DW接近-1，认为存在负自相关
Ⅲ.DW接近0，认为不存在自相关
Ⅳ.DW接近2，认为存在正自相关
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