夏普比率使用投资组合的平均()除以这个时期收益的标准差。

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 投资组合的平均收益率为15％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若平均无风险收益率为7％，则该投资组合的夏普比率为（）。 下列关于夏普比率说法中，正确的是（）。<br/>Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的<br/>Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率<br/>Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好<br/>Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。 某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。 某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1．15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 某投资组合的平均收益率为18%，收益率标准差为25%，β值为1.5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（） 某投资组合平均收益率为22%，收益率标准差为10%，贝塔值为2.5，若无风险利率为8%，则该投资组合的夏普比率为（） 某投资组合平均收益率为10%，收益率标准差为15%，贝塔值为1.2，若无风险利率为5%，则该投资组合的夏普比率为（） (2016年)某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（）。 (2016年)某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。 夏普比率（SharpeRatio）是指资产历史收益的标准差（） （2016年真题）某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 （2016年真题）某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。 在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度组合绩效的方法是（） 对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期收益率和标准差均为该组合中各项资产的预期收益率和标准差的加权平均数。（ ）