（2016年真题）某投资组合的平均收益率为14％，收益率标准差为21％，β值为1.15，若无风险利率为6％，则该投资组合的夏普比率为（ ）。

某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（） （2016年真题）A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（ ）。 某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的p系数为(　　)。 （2016年真题）已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（ ）。 已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（） （2016年真题）实际收益率在名义收益率的基础上扣除了（ ）的影响。 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 （2018年真题）下列投资的收益率可以看作无风险收益率的是（ ）。 （2018年真题）已知某基金近4年的累计收益率为46．4％，那么用几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为（ ）。 (2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。 某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。 （2020年真题）关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下表述错误的是（ ）。 加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法，但其缺陷也很明显。（　　） （2016年真题）收益率曲线的类型不包括（ ）。 （2016年真题）关于债券当期收益率与到期收益率，下列表述正确的是（ ）。 中国大学MOOC: 组合收益率是加权平均收益率。当投资证券A的投资比重为100%时，可以取得最高组合收益率15%；当投资证券B的投资比重为100%时，可以取得最低组合收益率10%。 （2016年真题）市场上期限较长的债券收益率通常比期限较短的债券收益率更高，这个高出的收益率称为（ ）。 证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。[2014年9月证券真题] 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1．15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。