当银行拥有负的持续期缺口时，或者其利用固定利率借款为浮动利率资产融资时，银行经常使用利率上限。（）

一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，利润 利率上升时，应将持续期缺口调为(      )。 持续期缺口等于（）。 某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？ 某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？ 敏感性比率与缺口的基本关系为：当银行存在正缺口，SR大于1﹔当银行存在负缺口，SR小于1﹔当银行缺口为零，SR等于1。() 负缺口及负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入增加（） 某银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为 如果一家银行有一个负的持续期缺口，那么，如果预期利率会上升，它的资产较其负债会贬值更多，从而会减少净资产，银行就应该采纳长期国债期货合约的多头套期保值，买入若干份这种长期国债合约。（） 利率敏感性缺口管理是商业银行资产负债综合管理的重要方法，商业银行如果预测利率上升，可以对应采取负缺口战略（） 商业银行在进行缺口分析时，当某一时段内的()时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。 商业银行在进行缺口分析时，当某－时段内的（）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。（《商业银行市场风险管理指引》附录） 对于拥有资产敏感型缺口的银行，市场利率上升会导致银行的净利息收入（） 对于拥有负债敏感型缺口的银行，市场利率上升会导致银行的净利息收入（） 资金缺口(GAP)=利率敏感资产(RSA)-利率敏感负债(RSL)，当RSA大于RSL时，银行的资金缺口绝对值为正，银行承担的利率风险较大。() 当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。 利率互换是客户常用的债务保值工具，当其借款利率看涨时，将浮动利率债务转换为（）利率；当利率看跌时，将固定利率债务转换为（）利率。 存续期缺口越大，银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就（），所面临的风险就（）。 存续期缺口越大,银行净值受利率波动影响而变化的敏感度就,所面临的风险就 当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将（）。