协方差是衡量两种证券之间（）的一个测量指标，它对证券组合风险起着直接放大或缩小的功能

证券组合的协方差，是两个证券收益离差乘积的加权平均值，以离差的概率为权数（） 协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（ ） 由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。() 有一个由两种证券构成的组合，下列有关组合中两种证券的相关系数的表述中，正确的有（    ）。 关于两证券之间协方差与相关系数的描述,正确的是（） 两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。() 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (1)计算证券投资组合的预期收益率为( )。 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (3)计算该证券投资组合的标准差为( )。 证券市场线反映了单个证券市场与市场组合的协方差和其预期收益之间的（）关系 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（） 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合（） 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (2)计算A证券与B证券的相关系数为( )。 下列表述正确的是（）Ⅰ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券收益率之间的联动关系所决定Ⅱ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度向这两种证券风险之间的联动关系所决定Ⅲ．由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定Ⅳ．由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则A、B两种证券收益率的协方差为（） 假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为()。 在均值方差模型巾，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( ) 在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系。 在金融领域，协方差（正或负）可以反映出投资组合中两种资产之间的相关关系（） 证券市场线反映了单个证券市场与市场组合的协方差和其预期收益之间的（    ）关系。