两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。()

市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动（） 当协方差为正值时,表示两种资产收益率呈同方向变动；反之,表示两种资产呈反方向变动（） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（　　） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）   单只金融资产的风险可以用收益的标准差衡量，资产组合的风险则用一个包含组合内所有资产的收益的标准差以及组合内所有资产两两之间的协方差所构成的方程来表示（） 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 两种资产的价格波动方向是相同的，则其收益率的协方差是正数。（ ） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（）。   如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.0056，该股票的β系数为（ ）。 已知A资产与市场组合之间的协方差为54%，A资产的标准差为20%，市场组合的标准差为45%，则A资产的β系数为 相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数 （2021年真题）关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（ ）Ⅰ 某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ 两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ 相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ 除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）Ⅰ某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大Ⅱ两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同Ⅲ相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联Ⅳ除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险 有下列哪些条件时，可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差（）。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例 关于两种资产的协方差和相关系数，说法正确的是（）。 β系数的定义是股票的收益率与整个市场组合的收益率的协方差和市场组合收益率的平方差的比值。（）