下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。  

（2020年真题）关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（ ） 关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。 （2018年真题）关于风险价值VaR，下列表述正确的是（ ）。 关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（）。 风险价值（VAR）内部涵盖了（）基本市场风险 风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额 下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（　　）。 下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（）。 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（） 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。   下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（　　）。 关于预期损失，下列表述正确的是（ ）。 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（） 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 VaR值的局限性体现在（ ） Ⅰ.无法预测尾部极端损失情况 Ⅱ.单边市场走势极端情况 Ⅲ.市场非流动性因素 Ⅳ.不能很好地反映期权性风险 Ⅴ.不能反映基准风险 下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是(    )。 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。