风险价值（VAR）内部涵盖了（）基本市场风险

商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 风险价值VaR是指（） 风险不等同于损失本身，风险是一个（ ）概念，损失是一个（ ）概念，风险的概念既涵盖了未来可能损失的大小，又涵盖了损失发生概率的高低。 商业银行理财客户风险评估问卷涵盖了以下模块（） 业务尽职调查涵盖了企业商业运作中涉及的各种事项，包括（）等问题。Ⅰ.企业基本情况Ⅱ.管理团队Ⅲ.市场分析Ⅳ.风险分析 (2017年)风险价值VaR是指（）。 下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。 下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。   在计算VaR的各种方法中，()可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　） 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等（） 简述风险价值VaR（Valueat Risk)的含义？ 内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ） 在财务风险管理的环境中，风险价值（VAR）的定义是（） 市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（ ）。 市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（） 某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 资本市场风险分为(　 )、法律风险等。