下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
A. 无风险利率r为变量
B. 没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C. 市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化
D. 标的资产价格波动率为常数
E. 假定标的资产价格遵从几何布朗运动
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下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
A.无风险利率r为变量 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化 D.标的资产价格波动率为常数 E.假定标的资产价格遵从几何布朗运动
答案
以下属于布莱克？斯科尔斯模型基本假定的是（）
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本 C.市场交易不是连续的 D.标的资产价格遵从几何布朗运动 E.标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
答案
布莱克一斯科尔斯模型的假定不包括()。
A.无风险利率r为常数 B.没有交易成本 C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 D.标的资产价格波动率为常数
答案
布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。
A.无风险利率r为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 D.标的资产价格波动率为常数 E.假定标的资产价格遵从混沌理论
答案
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中,正确的有（）
A.对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价 B.对于派发股利的美式看跌期权,不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 C.对于派发股利的美式期权,可以利用二叉树方法对其进行估价 D.布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行,即模型仅适用于欧式期权
答案
下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是（）
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一种 B.看涨期权只能在到期日执行 C.股票或期权的买卖没有交易成本 D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
答案
下列关于布莱克-斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。
A.对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 B.对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价 C.对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D.布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
答案
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（）
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
答案
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率r为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
答案
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
答案
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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是（）
布莱克--斯科尔斯模型的假设条件有（）
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有（）
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是( )。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（）
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。
布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
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