布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是（）
A. 股票可以自由买进或卖出
B. 期权是美式期权
C. 在期权到期日前，股票无股息支付
D. 不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
查看答案
相关试题
换一换
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是（）
A.股票可以自由买进或卖出 B.期权是美式期权 C.在期权到期日前，股票无股息支付 D.不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
答案
布莱克斯科尔斯模型优越性在于（）
A.模型中包含的变量均是可以观察或者估计的 B.模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关 C.模型体现了风险中性定价 D.期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
答案
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有（）
A.股票可以被自由买进或卖出 B.期权是欧式期权 C.股票的价格变动呈正态分布 D.股票收益仅来自于价格变动
答案
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B. C.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 D. E.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 F. G.市场交易是连续的
答案
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。
A.股票可被自由买进或卖出 B.期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付 C.无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出 D.不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
答案
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（）
A.在期权寿命期内，标的股票按固定股利支付率发放股利 B.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 C.看涨期权只能在到期日执行 D.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
答案
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 D.看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
答案
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是( )。
A.股票可被自由买进卖出 B.不存在一个固定的 C.期权是欧式期权 D.不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动
答案
布莱克--斯科尔斯模型的假设条件有（）
A.股票可以被买进或卖出 B.期权是欧式的，在期权出售前，股票无股息支付 C.存在一个固定的无风险的利率，投资者可以此利率无限借人或贷出 D.不存在影响任何收益的任何外部因素，股票收益仅来自于价格变动，股票的价格变动呈正态分布
答案
在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型
A.马克·鲁宾斯坦因 B.罗伯特·莫顿 C.罗斯 D.约翰·考克斯
答案
热门试题
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
以下关于布莱克—斯科尔斯模型假设的叙述不正确的是（）
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（）
下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是（）
布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件，其中不包括（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。
布莱克一斯科尔斯模型的假定不包括()。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（）。
以下属于布莱克？斯科尔斯模型基本假定的是（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。
使用微信扫一扫登录
