布莱克一斯科尔斯模型的假定不包括()。
A. 无风险利率r为常数
B. 没有交易成本
C. 标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
D. 标的资产价格波动率为常数
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布莱克一斯科尔斯模型的假定不包括()。
A.无风险利率r为常数 B.没有交易成本 C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 D.标的资产价格波动率为常数
答案
布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。
A.无风险利率r为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利 D.标的资产价格波动率为常数 E.假定标的资产价格遵从混沌理论
答案
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（）
A.在期权寿命期内，标的股票按固定股利支付率发放股利 B.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 C.看涨期权只能在到期日执行 D.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
答案
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 D.看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
答案
以下属于布莱克？斯科尔斯模型基本假定的是（）
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本 C.市场交易不是连续的 D.标的资产价格遵从几何布朗运动 E.标的资产在期权到期时间之前会定期支付股息和红利
答案
布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
答案
布莱克—斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
A.无风险报酬率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
答案
布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件，其中不包括（）
A.股票价格服从对数正态概率分布 B.股票预期收益率与价格波动率为常数 C.期权有效期内没有红利支付 D.存在无风险套利机会
答案
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
A.无风险利率 B.现行股票价格 C.执行价格 D.预期红利
答案
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（）
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
答案
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下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
布莱克一斯科尔斯模型优越性在于（）。
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。
布莱克--斯科尔斯模型的假设条件有（）
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提是（）
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有（）
布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。
布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有( )。
布莱克—斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。
下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
下列关于布莱克一斯科尔斯模型的表述中,正确的有（）
布莱克—斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处有（）
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。
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