下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（）
A. 无风险利率为常数
B. 没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C. 标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D. 市场交易是连续的
E. 标的资产价格波动率为常数
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下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率r为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
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下列假设条件中，属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有（）
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
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下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 D.市场交易是连续的 E.标的资产价格波动率为常数
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下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A.无风险利率为常数 B. C.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 D. E.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 F. G.市场交易是连续的
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下列属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
A.标的股票不发放股利 B.交易成本为零 C.期权为欧式看涨期权 D.标的股价接近正态分布
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下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有（）
A.标的股票不发放股利 B.交易成本和所得税税率为零 C.期权为欧式看涨期权 D.标的股价接近正态分布
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下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（ ）。
A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个 B.看涨期权只能在到期日执行 C.股票或期权的买卖没有交易成本 D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
答案
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（）
A.在期权寿命期内，标的股票按固定股利支付率发放股利 B.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 C.看涨期权只能在到期日执行 D.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金
答案
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提不包括（ ）。
A.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配 B.任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金 C.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金 D.看涨期权在到期日之前任何时间都可以执行
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下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述,错误的是( )。
A.股票可被自由买进卖出 B.不存在一个固定的 C.期权是欧式期权 D.不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数包括（）
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下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是（）
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
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布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）
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布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（）。
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在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
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根据布莱克-斯科尔斯期权定价模型，假设其他因素不变，下列变动会导致期权价值下跌的是（）
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以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（）。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）
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利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）
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