单选题

违约相关性表示资产之间违约的相关关系,即一个资产违约引起另一个资产违约的可能性,它是之间的值()

A. 〔-1.1〕
B. 〔-1.0〕
C. 〔0.1〕
D. 〔1.2〕

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单选题
违约相关性表示资产之间违约的相关关系,即一个资产违约引起另一个资产违约的可能性,它是之间的值()
A.〔-1.1〕 B.〔-1.0〕 C.〔0.1〕 D.〔1.2〕
答案
多选题
资产支持证券的违约相关性表示资产之间违约的相关关系,即一个资产违约引起另一个资产违约的可能性,下列可能是违约相关性的值的是()
A.0.2 B.0.5 C.0.8 D.1.1 E.1.5
答案
单选题
违约相关性是影响信用违约互换价格的重要变量,违约相关性是指()
A.组合中资产收益的相关性 B.组合中资产价格变动的相关性 C.组合中资产信用利差变动的相关性 D.组合中资产发生违约事件相互关联的程度
答案
单选题
在违约模型中,处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。
A.假定为常数 B.假定为一个随时间变化的函数 C.蒙特卡罗模拟 D.期权定价模型
答案
单选题
一个由100个参考实体所构成的组合,每一个参考实体的违约概率为每年1%,考虑第n次信用违约互换。如果n=1,即“首家违约”,那么在其他条件不变的情况下,当违约相关性上升时,第1次违约互换合约的价格将会()。
A.上升 B.下降 C.不 D.无法判断
答案
单选题
下列不是违约相关性的计量方法的是()
A.利用历史数据来估计违约相关性 B.给定资产的方差和协方差矩阵.在一定的假设下求出违约相关性的分析解 C.opulA.函数方法 D.核密度估计法
答案
判断题
行业或区域因素将同时影响不同行业之间的违约的可能性,而宏观经济因素将导致同一行业或地区所有债务人违约相关性。()
答案
单选题
当两种资产的相关系数( )时,说明两种资产的收益之间没有相关性。
A.大于0 B.小于0 C.等于0 D.等于1
答案
单选题
资产收益率的相关性系数用ρ表示,相关系数的取值范围是(  )。
A.[-1,0] B.[0,+1] C.[-1,+1] D.(-1,+1)
答案
单选题
假设银行的一个客户在未来一年的违约率是1%,违约损失率是50%,违约风险暴露100万,则该笔信贷资产的预期损失是( )。
A.0.5% B.0.5万元 C.1万元 D.1%
答案
热门试题
下列现象之间的关系哪一个属于相关关系()。 是指客户在我社其他信贷资产的违约情况和在他行信贷资产的违约情况?() 一个客户的违约概率是客户在一个时段内(通常为5年)发生违约的可能性大小。 一个客户的违约概率是客户在一个时段内(通常为5年)发生违约的可能性大小。 客户已经处于违约状态,出现建设银行违约相关规定的违约事件,对应的核心定义是()。 随机变量之间的相关性可以用相关系数进行描述,相关系数既可以描述变量间的线性相关关系,也可以描述非线性相关关系。( ) 选择标的资产的标准是标的资产价格与保值资产价格的相关性。相关性越好,基差风险(  )。 张×和李×之间签订了一个租赁合同,合同内容无违约责任规定,后来张×违约,李某是否有权向张某追究违约责任()。 相关系数是用来测定两个变量之间相关性程度的指标,不仅适用于线性相关关系,而且在曲线相关情况下仍然适用。 相关系数是衡量变量之间相关性的特定指标,一般用r表示() 相关系数是衡量变量之间相关性的特定指标,一般用r表示() 正相关是两个变量之间的相关关系,其中一个变量增加,另一个变量减少() 商业银行应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产() 违约方在支付了违约金、赔偿金后,合同关系即视为终止() 违约方在支付了违约金、赔偿金后,合同关系即视为终止。 关于资产收益之间的相关性,以下表述正确的是(  )。 关于资产收益之间的相关性,以下表述正确的是()。   在给多资产期权定价时,资产组合中各个资产之间的相关性不会影响期权价格。(  ) 相关关系中,用于判断两个变量之间相关关系类型的图称为() 下列关于不同资产之间相关性与投资者风险收益特征的关系,说法正确的是( )。
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