商业银行应分别计量未违约和已违约风险暴露的风险加权资产（）

商业银行下列风险评级中，评级结果不包括违约风险暴露的是（） 商业银行采用（），应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。 下列关于商业银行信用风险违约风险暴露的表述，正确的是( )。 内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法（） 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用（）来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露 主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的2年期违约概率（） 银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分 如果经济陷入衰退，则商业银行从整体上来看，贷款客户的违约损失率和违约风险暴露（） 商业银行应当按规定计量资产证券化风险暴露的信用风险加权资产（） 内部评级法通过估计各类信用风险暴露的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）及期限（M）等风险要素，并按照一定的函数关系计算监管资本要求，以实现商业银行对的计量（） 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（） 假设违约损失率（LGD）为14%，商业银行估计（EL）为10%，违约风险暴露（EAD）为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（ ）类别。 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。 违约风险暴露通常是违约风险发生时银行可能损失的（）。 商业银行债券违约风险主要集中在 商业银行为客户承担违约风险，属于其（　）。 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　） ( )是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。